Bollinger bands c #

Poniżej widać metodę C, służącą do obliczania pasm Bollingera dla każdego punktu średniej ruchomej, pasma górnego, pasma dolnego. Jak widać ta metoda używa 2 dla pętli do obliczania ruchomych odchyleń standardowych przy użyciu średniej ruchomej Zawiera dodatkową pętlę do obliczania średniej ruchomej w ciągu ostatnich n okresów Ten jeden można usunąć poprzez dodanie nowej wartości punktu do sumy na początku pętli i usunięcie wartości punktu n na końcu pętli. Moje pytanie jest w zasadzie możliwe I usunąć resztę wewnętrznej pętli w podobny sposób I zarządzane z moving average. asked 31 stycznia 13 w 21 45. Odpowiedź brzmi tak, można W połowie 80 s opracował właśnie taki algorytm prawdopodobnie nie oryginalne w FORTRAN dla proces monitorowania i sterowania procesem Niestety, to było ponad 25 lat temu i nie pamiętam dokładnych wzorów, ale technika była przedłużeniem średniej ruchomości, a obliczenia drugiego rzędu zamiast tylko liniowych. t twój kod niektóre myślę, że mogę suss się jak to zrobiłem to zwróć uwagę, jak Twoja wewnętrzna pętla robi Sum of Squares. in w ten sam sposób, że Twoja średnia musi mieć pierwotnie sumę wartości Jedyne dwa różnice są kolejnością jego mocy 2 zamiast 1 i że odejmujesz średnią każdą wartość, zanim ją rozłożisz Teraz, która może wyglądać nierozłącznie, ale w rzeczywistości może być oddzielona. Teraz pierwsza kadencja to tylko suma kwadratów, że w taki sam sposób, w jaki suma wartości dla średniej Ostatni termin k 2 n jest średnio kwadratowy razy od okresu, ponieważ dzielisz wynik przez jakiś czas, możesz po prostu dodać nową średnią kwadratę bez dodatkowego pętla. Wreszcie, w drugim pojęciu SUM -2 vik, ponieważ suma całkowita SUM vi można wtedy zmienić ją na to. lub tylko -2 k 2 n, która jest -2 razy większa od kwadratu, po okresie n jest podzielony ponownie Tak więc ostatnia kombinowana formuła jest. upewnij się, że sprawdzasz ważność tego faktu, ponieważ wyprowadzam go z góry na moją głowę. I włączenie do Twojego kodu powinno wyglądać tak: problem z podejściem, które oblicza sumę kwadratów to, że to i kwadrat sum może być dość duży, a obliczanie ich różnicy może wprowadzić bardzo duży błąd, więc pomyślmy o czymś lepszym Dlaczego potrzebujesz tego, zobacz artykuł z Wikipedii na temat algorytmów obliczania wariancji i John Cooka w teoretycznych wyjaśnieniach liczbowych. Pierwsze , zamiast obliczyć stddev niech skoncentruje się na wariancji Kiedy już mamy wariancję, stddev jest tylko podstawą kwadratową wariancji. Wszystko, że dane są w tablicy o nazwie x walcowanie okna o rozmiarze n, można by pomyśleć jako usuwanie wartości x0 i dodanie wartości xn Niech s oznacza średnie x0 x n-1 i x1 xn odpowiednio i odpowiednio Różnica między wariancjami x0 x n-1 a x 1 xn jest, po anulowanie niektórych terminów i applyin ga-bab ab. Dlatego wariancja jest zakłócana przez coś, co nie wymaga utrzymania sumy kwadratów, co jest lepsze dla dokładności liczbowej. Możesz najpierw obliczyć średnią i odchylenie na początku z odpowiednim algorytmem metody Welforda że za każdym razem trzeba zastąpić wartość w oknie x0 przez inną xn aktualizujesz średnią i wariancję podobną do tej. Dziękuję za to wykorzystałem ją jako podstawę wdrożenia w C dla CLR odkryłem, że w praktyce , możesz zaktualizować tak, że newVar jest bardzo małą liczbą ujemną, a program sqrt nie przedstawił, jeśli w tym przypadku nie można zminimalizować wartości zero Nie pomyśl, ale stabilna To wystąpiło, gdy każda wartość w moim oknie miała tę samą wartość, jaką używałem rozmiar okna 20 i wartość, o której mowa, wynosiła 0, w przypadku, gdy ktoś chce spróbować odtworzyć to Drew Noakes 26 lipca 13 w wieku 15 25 lat. Użyłem wspólnych komputerów i przyczyniłem się do tej biblioteki czegoś bardzo podobnego do tego s open-source, porting do C powinien b e łatwy jak sklep-kupił ciasto próbowałeś robić ciasto od zera Sprawdzaj to mają klasy StandardDeviation Idź do town. answered 31 stycznia 13 w 21 48.You mile widziane Przepraszam, że nie mam odpowiedzi szukasz I zdecydowanie nie oznaczało sugerowania przeniesienia całej biblioteki Tylko minimalny niezbędny kod, który powinien być kilkaset wierszy lub tak Uwaga, że ​​nie mam pojęcia, jakie ograniczenia praw autorskich apache ma w tym kodzie, więc musisz sprawdzić to na zewnątrz jeśli chcesz, to jest link Tak, że Variance FastMath Jason Jan 31 13 w 22 36. Najważniejsze informacje zostały już podane powyżej --- ale być może to jest ogólnie interesujące. Mała biblioteka Java do obliczania średniej ruchomej i standardowe odchylenie jest dostępne tutaj. Wdrożenie oparte jest na wariancie metody Welford s wymienionej powyżej Metody usuwania i zastępowania wartości zostały uzyskane, które mogą być użyte do przenoszenia okien wartości. Kolumny Bandera Wprowadzenie. Bollinger Bands to techniczny tradin g stworzony przez Johna Bollingera we wczesnych latach 80. Wywodzi się z potrzeby adaptacyjnych zespołów handlowych i obserwuje, że zmienność jest dynamiczna, a nie statyczna, jak powszechnie uważano w tym czasie. Celem zespołów Bollingera jest zapewnienie względnej definicji wysokiego i niskie Z definicji ceny są wysokie na górnym paśmie i niskie w dolnym paśmie Ta definicja może pomóc w rygorystycznym rozpoznawaniu wzorów i jest użyteczna w porównywaniu działań cenowych z działaniem wskaźników w celu osiągnięcia systematycznych decyzji handlowych. Bollinger Bands składa się z zestawu trzech krzywych odnoszących się do cen papierów wartościowych Środkowy pas jest miarą tendencji pośredniej, zazwyczaj prostej średniej ruchomej, która służy jako podstawa górnego pasma i dolnego pasma Odstęp między górnymi i dolnymi taśmami oraz środkowy pasmo jest określane przez zmienność, zazwyczaj odchylenie standardowe tych samych danych, które były używane dla średnich Domyślnych parametrów, 20 okresów i dwóch odchyleń standardowych s można dostosować do Twoich potrzeb. Zobacz paski Bollingera w akcji. Dowiedz się, jak korzystać z pasków Bollinger Bollinger Na książkach Bollingera Bills przez John Bollinger, CFA, CMT. Zrób 22 reguły Bollinger Band. Załóż, aby otrzymywać okazjonalne wiadomości o Bollingerze Zespoły, seminaria internetowe i najnowsza praca Johna Nigdy nie podzielamy Twoich informacji. John Bollinger s Monthly Capital Growth Letter Analiza i komentarz na temat rynków plus rekomendacje inwestycyjne przez John Bollinger. CGL Subskrybent Area. Feb.2207 Fragment Obecny Outlook. Our bieżące perspektywy dla USA akcji jest całkiem pozytywne Spodziewamy się wyższych cen w okresie pośrednim Rynek wewnętrzny jest silny, udział jest szeroki, a wzrost przyciąga zainteresowanie Nowe 52-tygodniowe wysokie poziomy pozostają silne, a nowe słabości nie istnieją Opinia w mediach jest często negatywna, sugerując, że nasz uparty opinia jest nigdzie w pobliżu powszechnie akceptowanych Skanowanie stron internetowych takich jak CNBC, MarketWatch i Yahoo Finance potwierdza to Rozumiemy, że wyceny są cześć gh, ale to nie wydaje się być negatywnym czynnikiem jeszcze Innym potencjalnym negatywnym, rosnącym oprocentowaniem, nie wydaje się być w stanie uzyskać żadnej trakcji. Podstawy Bollinger Bands. W latach 80., John Bollinger, wieloletni technik rynków, rozwinął technikę stosowania średniej ruchomej z dwoma pasmami obrotu powyżej i poniżej niej. W przeciwieństwie do obliczenia procentowego z normalnej średniej ruchomej, pasma Bollingera po prostu dodają i odejmują odchylenie standardowe. Odchylenie standardowe to matematyczna formuła mierząca zmienność pokazując, jak kurs może zmieniać się od jego prawdziwej wartości Przez pomiar wahań cen, pasma Bollingera dostosowują się do warunków rynkowych To właśnie sprawia, że ​​są one tak przydatne dla przedsiębiorców, że mogą znaleźć prawie wszystkie potrzebne dane o cenach między dwoma pasmami Czytaj dalej, aby znaleźć jak działa ten wskaźnik i jak można go zastosować w swoim handlu Więcej informacji na temat zmienności zawiera sekcja Wskazówki dla inwestorów na lotnych rynkach. Co to jest Bollinger Band Bollinge r Zespoły składają się z linii środkowej i dwóch pasm kanałów cenowych powyżej i poniżej Linia środkowa jest średnią ruchową wykładniczą, przy czym kanały cen są standardowymi odchyleniami badanego magazynu Zespoły rozszerzają się i zaciągają, gdy działanie cenowe danego problemu stanie się lotna ekspansja lub związana z ścisłym skurczem kursu handlowego Dowiedz się więcej o różnicy między prostymi i wykładniczymi średnimi ruchoma, sprawdzając średnie kroczące Co oni są. Akcje mogą handlować przez dłuższy czas w trendzie, aczkolwiek z pewną niestabilnością. patrz trend, handlowcy używają średniej ruchomej, aby filtrować działanie cenowe W ten sposób przedsiębiorcy mogą zebrać ważne informacje o tym, jak działa rynek. Na przykład po gwałtownym wzroście lub spadku tendencji rynek może konsolidować handel w wąski sposób i krzyżowanie się powyżej i poniżej średniej ruchomej Aby lepiej monitorować to zachowanie, handlowcy wykorzystują kanały cenowe, które obejmują działalność handlową wokół tendencji. Wiemy, że handel na rynku niekorzystnie na co dzień, pomimo tego, że nadal działają w trendach wzrostowych lub trenujących. Technicy stosują ruchome średnie z liniami wsparcia i oporu, aby przewidzieć działanie cenowe akcji. Górna oporność i niższe podpory są pierwsze wyciągniętych, a następnie ekstrapolowanych w celu utworzenia kanałów, w których przedsiębiorca spodziewa się, że ceny są zawarte Niektórzy handlowcy rysują proste linie łączące wierzchołki lub dno cen w celu określenia wyższych lub niższych cen skrajnych, odpowiednio, a następnie dodać linie równoległe w celu zdefiniowania kanału, w którym ceny powinny się przemieszczać Dopóki ceny nie wyjdą z tego kanału, przedsiębiorca może być racjonalnie pewny, że ceny są ruchome zgodnie z oczekiwaniami. Gdy ceny akcji ciągle dotykają górnego pasma Bollingera, ceny uważa się za przecenione w odwrotnym kierunku, gdy ciągle dotykaj dolnego pasma, uważa się, że ceny są zbyt długie, powodując sygnał kupna. Kiedy użyjesz pasków Bollingera, oznacz. górne i dolne pasma jako ceny Jeśli cena spadnie poniżej dolnego pasma i przekracza średnią na poziomie 20 dni w linii środkowej, górna pasma reprezentują górny cel cenowy W silnym trendzie wzrostowym ceny wahają się między górnym pasem i 20-dniowa średnia ruchoma Kiedy to nastąpi, przejście poniżej 20-dniowej średniej ruchomej ostrzega o odwróceniu tendencji do spadku Więcej informacji na temat oceny kierunku aktywów i skorzystania z niego można znaleźć w sekcji Śledzenie cen akcji z trendami1. statystyczny wymiar dyspersji zwrotu dla danego indeksu bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Kongres Stanów Zjednoczonych przyjęty w 1933 r. jako ustawa o bankowości, która zabraniała bankom komercyjnym uczestnictwa w inwestycji. Płyta wynagrodzenia NONFARM odnosi się do dowolnej pracy na zewnątrz gospodarstw domowych, gospodarstw domowych i sektora non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty indyjskiego rupia INR, waluta Indii Rupia składa się z 1.A n pierwotna oferta aktywów upadłego przedsiębiorstwa od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankructwo z puli oferentów.