Średnia waga względem średniej ważonej

Jak obliczyć ważone średnie ruchome w programie Excel przy użyciu wykładniczej wygładzonej analizy danych programu Excel dla manekinów, wydanie drugie Wykładowe narzędzie wygładzające w programie Excel oblicza średnią ruchomą. Wyrównywanie wykładnicze wyważa jednak wartości zawarte w obliczeniach średniej ruchomej, dzięki czemu ostatnie wartości mają większy wpływ na przeciętne obliczenia, a stare wartości mają mniejszy wpływ. Ważenie to osiąga się poprzez stałą wygładzania. Aby zilustrować, jak działa narzędzie Exponential Smoothing, załóżmy, że ponownie spoglądasz na średnią dzienną temperaturę. Aby obliczyć ważone średnie ruchome przy użyciu wyrównania wykładniczego, wykonaj następujące kroki: Aby obliczyć wyświtowaną średnią ruchomej, najpierw kliknij na przycisk polecenia Data Analysis (Analiza danych) tabela Data8217s. Gdy program Excel wyświetli okno dialogowe Analiza danych, wybierz z listy Wyszczególnienie Wygładzanie, a następnie kliknij przycisk OK. Excel wyświetli dialog Wyrównań Wykładniczy. Zidentyfikuj dane. Aby zidentyfikować dane, dla których chcesz obliczyć wysoce ruchomą średnią wykładnicę, kliknij pole tekstowe Zakres wejściowy. Następnie zidentyfikuj zakres wejściowy, wpisując adres zakresu arkusza roboczego lub wybierając zakres arkuszy. Jeśli zakres wprowadzania zawiera etykietę tekstową w celu zidentyfikowania lub opisania danych, zaznacz pole wyboru Etykiety. Zapewnij stałą wygładzania. Wpisz wartość stałą wygładzania w polu tekstowym współczynnika tłumienia. Plik Pomocy programu Excel sugeruje użycie stałej wygładzania wynoszącej od 0,2 do 0,3. Prawdopodobnie jednak, jeśli używasz tego narzędzia, masz własne pomysły na to, jaka jest prawidłowa stała wygładzania. (Jeśli nie masz pojęcia o stałej wygładzania, być może nie powinieneś używać tego narzędzia.) Powiedz Excel, gdzie umieścić wykładniczo wyostrzone średnie ruchome dane. Skorzystaj z pola tekstowego Zakres wyjściowy, aby zidentyfikować zakres arkuszy, na który chcesz umieścić średnie ruchome dane. W przykładowym arkuszu danych można przykładowo umieścić średnie ruchome dane w zakresie arkusza roboczego B2: B10. (Opcjonalnie) Wykresuj wykładniczo wyostrzone dane. Aby wyznaczyć wysoce wyrafinowane dane, zaznacz pole wyboru Wyjście wykresu. (Opcjonalnie) Wskaż, że chcesz wyliczyć standardowe informacje o błędach. Aby obliczyć błędy standardowe, zaznacz pole wyboru Standardowe błędy. Excel umieszcza standardowe wartości błędów obok wykładniczo wyważonych wartości średniej ruchomej. Po zakończeniu określania, jakie średnie ruchome informacje mają być obliczane i gdzie chcesz ją umieścić, kliknij przycisk OK. Excel oblicza średnie ruchome średnie. Średnia roczna: Jakie są ich najbardziej popularnymi wskaźnikami technicznymi, średnie ruchome są używane do pomiaru kierunku bieżącej tendencji. Każdy typ średniej ruchomej (powszechnie napisany w tym samouczku jako MA) jest wynikiem matematycznym, który oblicza się przez uśrednienie wielu poprzednich punktów danych. Po ustaleniu średniej wynikającej z wykresu jest następnie wykreślana na wykresie, aby umożliwić przedsiębiorcom przeglądanie wygładzonych danych, a nie koncentrowanie się na codziennych wahaniach cen, które są nieodłączne dla wszystkich rynków finansowych. Najprostszą formą średniej ruchomej, odpowiednio znaną jako prosta średnia ruchoma (SMA), oblicza się biorąc średnią arytmetyczną określonego zestawu wartości. Na przykład, aby obliczyć podstawową 10-dniową średnią ruchową, należy dodać do ceny zamknięcia z ostatnich 10 dni, a następnie podzielić wynik o 10. Na rysunku 1 suma cen za ostatnie 10 dni (110) wynosi podzielony przez liczbę dni (10), aby osiągnąć średnią z 10 dni. Jeśli zamiast tego przedsiębiorca chciałby wyznaczyć średnią na 50 dni, to taki sam kalkulator zostanie dokonany, ale obejmowałby ceny w ciągu ostatnich 50 dni. Średnia uzyskana poniżej (11) uwzględnia przeszłe 10 punktów danych, aby dać handlowcom pojęcie o tym, jak dany składnik aktywów jest wyceniony w stosunku do ostatnich 10 dni. Być może zastanawiasz się, dlaczego techniczni handlowcy nazywają to narzędzie średnią ruchomą, a nie zwykłą średnią. Odpowiedź jest taka, że ​​w miarę pojawiania się nowych wartości najstarsze punkty danych muszą zostać usunięte z zestawu, a nowe punkty muszą zostać zastąpione. Tak więc zestaw danych nieustannie przenosi się do nowych danych, gdy tylko będzie dostępny. Ta metoda obliczeń zapewnia, że ​​tylko rozliczane są bieżące informacje. Na rysunku 2, po dodaniu nowej wartości 5 do zestawu, czerwone pole (reprezentujące ostatnie 10 punktów danych) przesuwa się w prawo, a ostatnia wartość 15 zostaje pomniejszona z obliczenia. Ponieważ względnie mała wartość 5 zastępuje dużą wartość 15, można oczekiwać, że średnia z danych zmniejszy się, co robi, w tym przypadku od 11 do 10. Co robi średnie ruchome Jak wartości MA zostały obliczone, są one wykreślane na wykresie, a następnie połączone w celu utworzenia średniej ruchomej linii. Te zakrzywione linie są wspólne na wykresach technicznych podmiotów gospodarczych, ale jak one są stosowane mogą się znacznie różnić (więcej o tym później). Jak widać na rysunku 3, można dodać więcej niż jedną średnią ruchu do dowolnego wykresu, dostosowując liczbę okresów używanych do obliczania. Te zakrzywione linie wydają się najpierw rozpraszać lub mylić, ale przyzwyczaili się do nich, gdy czas się trwa. Czerwona linia jest po prostu średnią ceną w ciągu ostatnich 50 dni, a niebieska linia jest średnią ceną w ciągu ostatnich 100 dni. Teraz, gdy zrozumiesz średnią ruchomej i jak wygląda, dobrze wprowadź inny typ średniej ruchomej i sprawdź, jak różni się od wspomnianej wcześniej prostej średniej ruchomej. Prosta średnia ruchoma jest bardzo popularna wśród przedsiębiorców, ale podobnie jak wszystkie wskaźniki techniczne, ma swoje krytyki. Wiele osób twierdzi, że użyteczność SMA jest ograniczona, ponieważ każdy punkt serii danych jest ważony tak samo, niezależnie od miejsca, w którym występuje w sekwencji. Krytycy argumentują, że najnowsze dane są bardziej znaczące niż starsze dane i powinny mieć większy wpływ na końcowy wynik. W odpowiedzi na tę krytykę przedsiębiorcy zaczęli przywiązywać większą wagę do ostatnich danych, co doprowadziło do powstania różnego rodzaju nowych średników, z których najbardziej popularna jest wykładnicza średnia ruchoma (EMA). (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podstawy średnich ruchów ważonych i Jaka jest różnica między SMA a EMA) Średnia przemieszczeniowa wykładnicza Średnia średnica ruchoma jest rodzajem średniej ruchomej, która przynosi większą wagę do ostatnich cen w celu zwiększenia jej wrażliwości do nowych informacji. Uczenie skomplikowanego równania w obliczaniu EMA może być niepotrzebne dla wielu przedsiębiorców, ponieważ prawie wszystkie pakiety wykresów wykonują obliczenia dla Ciebie. Jednak dla ciebie matematyki są tutaj równania EMA: przy użyciu formuły do ​​obliczania pierwszego punktu EMA można zauważyć, że nie ma wartości dostępnej do wykorzystania w poprzedniej EMA. Ten mały problem można rozwiązać, uruchamiając obliczenia przy prostej średniej ruchomej i kontynuując z powyższej formuły stamtąd. Przygotowaliśmy przykładowy arkusz kalkulacyjny zawierający rzeczywiste przykłady obliczania zarówno prostej średniej ruchomej, jak i wykładniczej średniej ruchomej. Różnica między EMA i SMA Teraz, gdy masz lepsze zrozumienie, jak obliczany jest SMA i EMA, spójrz, jak te średnie różnią się. Patrząc na obliczenie EMA, zauważysz, że większy nacisk położono na ostatnie punkty danych, co czyni go typem średniej ważonej. Na rysunku 5 liczba okresów czasu używanych w każdej średniej jest identyczna (15), ale EMA reaguje szybciej na zmiany cen. Zauważ, że EMA ma wyższą wartość, gdy cena wzrasta i spada szybciej niż SMA, gdy cena maleje. Ta reakcja jest głównym powodem, dla którego wielu przedsiębiorców wolą używać EMA w SMA. Co robi różniące się średnie Średnie ruchome są całkowicie dostosowywanym wskaźnikiem, co oznacza, że ​​użytkownik może swobodnie dobrać dowolną ramkę czasową, jaką chcą podczas tworzenia średniej. Najczęstsze okresy czasu użyte w ruchomej średniej to 15, 20, 30, 50, 100 i 200 dni. Im krótszy jest okres generowania średniej, tym bardziej wrażliwe będą zmiany cen. Im dłuższy jest czas, tym mniej wrażliwy lub bardziej wygładzony, średnia będzie. Nie ma odpowiedniej ramki czasowej, którą można użyć podczas konfigurowania średnich kroczących. Najlepszym sposobem na określenie, który z nich działa najlepiej dla Ciebie jest eksperymentowanie z wieloma różnymi okresami czasu, aż znajdziesz taki, który pasuje do twojej strategii. Przeciętny przeciętny ruch Mając listę sekwencyjnych danych, możesz skonstruować n-punkt ważony średnią ważoną (lub ważoną średnią kroczącą), ustalając średnią ważoną każdego zestawu n kolejnych punktów. Załóżmy na przykład, że masz uporządkowany zestaw danych 10, 11, 15, 16, 14, 12, 10, 11, a wektorem ważenia jest 1, 2, 5, gdzie 1 jest stosowany do najstarszego określenia, średni termin i 5 stosuje się do ostatniego terminu. Wtedy waŜona 3-punktowa średnia ruchoma wynosi 13.375, 15.125, 14.625, 13, 11, 10.875 UwaŜone waŜne średnie ruchome są wykorzystywane do wygładzania danych sekwencyjnych, przy jednoczesnym większym znaczeniu dla pewnych terminów. Niektóre średnie ważone przynoszą większą wartość w kategoriach centralnych, inne zaś bardziej uprzywilejowane. Analitycy czasowi często używają liniowo ważonej n-punktowej średniej ruchomej, w której wektor ważący wynosi 1, 2. n-1. n. Poniższy kalkulator można użyć do obliczenia średniej ważeń ważonej zbioru danych z danym wektorem ciężaru. (Dla kalkulatora wprowadź odważniki jako oddzielną przecinkową listę numerów bez wsporników). Liczba terminów w ważonej n-punkcie Średnia ruchoma Jeśli liczba terminów w oryginalnym zestawie wynosi d, a liczba terminów używanych w każda średnia to n (tzn. długość wektora wagi wynosi n), to liczba terminów w sekwencji średniej ruchomej będzie na przykład na przykład, jeśli masz sekwencję 120 akcji i podaj 21-dniową średnią ważoną cen, średnia ważona średnia jest najczęściej obliczana w odniesieniu do częstości wartości w zestawie danych. Średnia ważona jest najczęściej obliczana w odniesieniu do częstotliwości danych w zbiorze danych. Średnią ważoną można obliczyć na różne sposoby, jeśli niektóre wartości w zestawie danych mają większe znaczenie z przyczyn innych niż częstość występowania. Obliczanie ważonych średnich Inwestorów często kompiluje pozycję w akcjach przez kilka lat. Ceny akcji zmieniają się codziennie, więc trudno jest śledzić koszt podstawy tych akcji zgromadzonych w ciągu kilku lat. Jeśli inwestor chce obliczyć średnią ważoną ceny akcji, którą zapłacił za akcje, musi zwielokrotniać liczbę akcji nabytych po każdej cenie po tej cenie, dodać te wartości, a następnie podzielić wartość łączną na łączną liczbę akcji . Na przykład, powiedzmy, że inwestor nabywa 100 udziałów spółki w 1 roku w wieku 10 i 50 sztuk tej samej firmy w drugim roku w wieku 40 lat. Aby uzyskać średnią ważoną zapłaconej ceny, inwestor pomnoży 100 udziałów o 10 za rok 1, 50 udziałów o 40 w roku 2, a następnie dodaje wyniki, aby uzyskać łączną wartość 3.000. Inwestor dzieli całkowitą kwotę zapłaconą za akcje, w tym przypadku 3000, o łączną liczbę akcji nabytych w ciągu dwóch lat, 150, aby uzyskać średnią ważoną cenę 20. Ta średnia jest ważona w odniesieniu do liczby akcji nabyte za każdą cenę, a nie tylko cenę bezwzględną. Przykłady Średnia ważona Średnia ważona pojawia się w wielu obszarach finansów, oprócz ceny nabycia udziałów, w tym zwrotów z portfela, rachunkowości zapasów i wyceny. Kiedy fundusz, który posiada wiele papierów wartościowych, wynosi 10 w ciągu roku, to 10 oznacza średnią ważoną zwrotu z funduszu w odniesieniu do wartości każdej pozycji w funduszu. W przypadku rachunkowości inwentaryzacji średnia ważona wartość zapasów odpowiada wahaniom cen towarów, na przykład podczas gdy metody LIFO lub FIFO mają większe znaczenie dla czasu niż wartości. Oceniając firmy, czy mają prawidłową wycenę swoich akcji, inwestorzy stosują średni ważony koszt kapitału (WACC) w celu zniwelowania przepływów pieniężnych firmy. WACC jest ważony na podstawie wartości rynkowej długu i kapitału własnego w strukturze kapitału przedsiębiorstwa.