Tarf fx opcje

Ukierunkowana Nota Obligacji Wynagrodzenia - TARN. Jaka jest Ukierunkowana Nota Wykupu Accrual - TARN jest ukierunkowanym wykupem naliczania odsetek TARN jest pojazdem inwestycyjnym obliczonym na podstawie odmiany formuły LIBOR, która zapewnia gwarantowaną sumę kuponów Po otrzymaniu kuponów osiągnie limit docelowy, notatka zostanie wykupiona i zostanie wypłacona wartość nominalna Notatki Obligacji Obligacji Wykupu Kierunkowego Zazwyczaj TARN zazwyczaj ma płatności kuponowe, które opierają się na odwrotnym, pływającym obliczeniu LIBOR W ten sposób mogą one mieć dobrą wydajność w krótkim okresie, jeśli stopy procentowe ulegną obniżeniu, ale mogą również słabnąć, jeśli stopy procentowe wzrosną. BRAKING DOWN Ukierunkowane rozliczenie międzyokresowe - TARN. Jednym z bardziej odrębnych cech systemu TARN jest możliwość wcześniejszego rozwiązania. Opiera się ona na z góry ustalonej kumulacji kuponów Kiedy suma zostanie osiągnięta, inwestor otrzyma końcową zapłatę z tytułu par i kontraktu. Nowy post w tym tygodniu To nie dlatego, że jestem leniwy, ale fou nie warto podsumować wyników w przybliżeniu cen FX TaRF w krótkim artykule napisz o tym tutaj, ze szczególnym naciskiem na kod QuantLib za W przyszłym tygodniu Uważaj na siebie. W moim poprzednim poście napisałem o pewnych pomysłach do skutecznego przybliżenia wartość fx egzotyczna fx tarf w rzeczywistości Jedną z głównych motywacji jest użycie tak szybkiego wyceny w symulacji XVA. Ten wpis poświęcony jest projektowi, który opracowałam, aby dopasować ten pomysł tak dokładnie, jak to możliwe do istniejącej architektury QuantLib Następny wpis przedstawia następnie szczegóły dotyczące samego schematu aproksymacji, kilka przykładów liczbowych porównywających aproksymację z pełną wyceną w kilku scenariuszach rynkowych i czasowych oraz testów wydajności. Dobre konstrukcja ma ogromne znaczenie Nawet w zamożnym sąsiedztwie połamane okno , nie szybko naprawione, wkrótce doprowadzi do sekundy i po pewnym czasie zdegenerowany obszar Na szczęście Luigi nie pozwoliłby, aby to miało miejsce w mieście QuantLib oczywiście. Są to moje myśli na temat projekt powinien mieć dwa silniki cenowe, jeden silnik MC i jeden silnik Proxy Nie powinniśmy mieć tylko jednego silnika z kilkoma innymi metodami, aby wyodrębnić przybliżone NPV w zastrzeżony sposób. Silnik proxy powinien zachowywać się tak samo jak każdy inny silnik, np. rozkład czasowy powinien być konsekwentnie wyprowadzany z globalnej daty oceny, a nie za pomocą specjalnego parametru, a odpowiednie dane rynkowe powinny być dostarczane za pomocą standardowych struktur. Wdrażanie nowych instrumentów i silników cenowych mających ten sam pomysł powinno być łatwe i oparte na wspólnym interfejsie. interfejs użytkownika użytkownika używany w kodzie klientów powinien być łatwy w obsłudze i niezawodność. Symulacja XVA jest aplikacjĘ ... serwera proxy, ale nie ma ś cisłego połĘ ... czenia z tym przypadkiem użycia, można także użyć serwera proxy tylko do obliczyć npvs szybciej, jeśli nie jest wymagana wysoka dokładność. W skrócie Nie powinno być nic szczególnego o całej rzeczy Zwień swój entuzjazm, po prostu zrób solidne zadanie, nie próbuj imponować anyo ne Okej Zacznijmy od klasy instrumentu. Konstruktor zajmuje. Konstruktor struktury zawiera datę wartości. Indeks fx reprezentujący na przykład EBC fx ustalający, że jest to nowa klasa, ponieważ nie wydaje się być fx w QuantLib jeszcze, ale nie wchodzę w szczegóły na ten temat. Nominalna struktura w walucie zagranicznej, aktywów lub waluty źródłowej, istnieje wiele imion. Profile wypłat z kontrahentów, które są zazwyczaj krótkimi i długimi rozmowami, wszyscy, którzy dzielą ten sam strajk. docelowy poziom, w którym struktura uderza. Typ kuponu znajduje się w poprzednim poście, z którym się związałem powyżej. Przeznaczenie obu stron umowy. Ostatnie dwa parametry zostały zgromadzoneAmount i lastAmount są opcjonalne Jeśli nie podano, FxTarf oblicza już zgromadzoną kwotę odczytywającą historyczną utratę historycznych indeksów. Jeśli określono to z drugiej strony, zamocowania historyczne są ignorowane i używana jest suma skumulowana Last last w tym kontekście jest potrzebna tylko w przypadku ostatniego ustalenie już istniejących, ale związana z nimi płatność jest nadal w przyszłości Powodem wprowadzenia tych nieco zbędnych parametrów jest z jednej strony może być przydatne, aby nie ustawiać wszystkich historycznych mocowań dla indeksu fx, ale bezpośrednio ustalić kwotę uzyskać informacje o transakcjach z pewnego systemu źródłowego i dostarcza już aktualnie zgromadzoną kwotę wraz z danymi transakcji Ważniejsze jest, że podczas symulacji XVA nie chcesz ustawiać wszystkich elementów mocujących w indeksie menedżera indeksu Można to zrobić, jeśli chcesz, ale to może nie być przydatne, ponieważ po każdej ścieżce trzeba usunąć wszystkie mocowania, a może nawet nie symulować każdej daty ustalenia, a nawet chcesz interpolować skumulowane elementy mocujące W każdym razie jest to tylko parametr wygody Użyj go lub po prostu go zignoruj. Aby uzyskać pełną wycenę tarf możemy użyć silnika monte carlo, który jest konstruowany w zwykły sposób, na przykład. Parametry są tutaj uogólnionym procesem Black Scholes, krokami czasowymi do symulacji rocznie, materiał siewny dla RNG. Ostatni modyfikator jest jedyną specjalną rzeczą tutaj Domyślnie silnik będzie obliczał tylko szacunek npv i błędów, jak każdy inny silnik mc Jeśli silnik jest skonfigurowany z flagą serwera proxy, z drugiej strony , dodatkowe informacje podczas symulacji są zbierane i analizowane w celu wygenerowania pewnego obiektu informacyjnego dla proxy, który może być później wykorzystany w celu przybliżonego zaprogramowania. Zobaczymy w jaki sposób. Potrzebuję tego modyfikatora, ponieważ symulacja jest wolniejsza podczas tworzenia serwera proxy, więc powinniśmy można je wyłączyć. Teraz ustawiamy silnik i możemy obliczyć pełne npv. Jeśli chcemy tylko ceny proxy, możemy oczywiście pominąć pełne obliczenia npv, ale nie robi się bólu, ponieważ npv zawsze jest produkowane, nawet jeśli tylko obliczyć informacje o silniku proxy. Aby korzystać z serwera proxy musimy zacząć od silnika, który może wytworzyć ten fragment informacji Silnik proxy jest następnie zasilany z obiektu proxy. Silnik proxy jest zbudowany z desc desc desc ription produkowany przez silnik mc, który można pobrać z instrumentu, jest to specjalny wynik, który wydaje się wystarczająco ważny, aby nie zakopywać go w dodatkowych sterach wyników, nie jest to nic innowacyjnego, to jest jak bps lub sprawiedliwa stawka za swapy jako przykład. cytat fx używany do wyceny, tj. podstawowe dane rynkowe potrzebne do wyceny proxy. krzywa zniżki dla cen, która jest brana jako krzywa krajowej stawki z naszego procesu czarnego scholesa w naszym kliencie klienta. In addtion globalna data wyceny określi datę odniesienia dla wyceny tak samo jak zwykle. Jeśli instrument nie dostarcza obiektu proxy, np. ponieważ silnik mc został poinformowany, patrz powyżej lub jeśli obiekt proxy nie jest odpowiedni dla serwera proxy, być skonstruowany, wyjątek zostanie rzucony. Co się dzieje za kulisami dodałem interfejs dla instrumentów, które są zdolne do wyceny proxy. Jedyną metodą do realizacji jest proxy, które powinny zwrócić obiekt zawierający th e informacje niezbędne do kompatybilnego silnika proxy do obliczania przybliżonego npvs patrz poniżej dla jakich kompatybilnych środków Informacji sam powinien być obiekt pochodzący z ProxyInstrument ProxyDescription Musi dostarczyć metodę walidacji, która powinna sprawdzić dane pod kątem spójności. Jak jest fx tarf przyrząd implementuje ten interfejs. Jest to, że konkretne lub jedno możliwe informacje o serwerze fx tarf składa się z pewnych danych opisowych, czyli maksymalnej liczby otwartych mocowań przyszłych. Ostatnia data płatności struktury widoczna jest poniżej. skumulowana kwota. które razem definiują segmentację funkcji aproksymującej Na każdym segmencie funkcja przybliżania jest następnie podawana przez Proxy Proxy Function, która jest na tym poziomie abstrakcji tylko dowolna funkcja Real to Real zwracająca npv dla danego miejsca fx npv jest wyrażana na bieżąco z chwilą ostatniej daty wypłaty struktury, dzięki czemu silnik proxy może zejść z powrotem f rom ten ostatni możliwy termin wyceny do daty oceny Pamiętaj, że jest to ogólne i zazwyczaj różni się od używanej do wyceny mc. Metoda walidacji sprawdza, czy macierz funkcji jest wypełniana konsekwentnie z informacją o segmentacji. Obiekt proxy jest częścią klasa wyników dla instrumentu, która znów używa standardowego formalizmu. Procesor proxy spodziewa się, że obiekt proxy, który sprawdza się jako taki, który jest użyteczny dla silnika znajduje się w konstruktorze, przy użyciu dynamicznego downcasta. Trzeci poziom specjalizacji jest w silniku monte carlo, gdzie realizowany jest specyficzny typ obiektu proxy typu s, wywodzący się z definicji w klasie FxTarf. W tym miejscu ostatecznie ustalamy konkretną formę funkcji przybliżenia, które w istocie są podane przez dwa wielomiany kwadratowe Podam więcej szczegółów i motywację do tego w następnym stanowisku. W końcu okazało się, że użyteczne jest wydzielanie silników mc i proxy z wspólnego silnika bazowego, ndles kilka trywialnych spraw granicznych, jak wszystkie mocowania są wykonane lub określenie npv stałej kwoty, która nie jest jeszcze rozliczone, więc mamy hierachy. Jeśli jesteś zainteresowany kod można patrzeć w moim repozytorium Może już pracować, ale jeszcze nie testowałem wszystkiego Więcej na ten następny tydzień. Zagraj w grę Rzucamy monetą dziesięć razy tu jest szczególnie miły sposób na zrobienie tego, na przykład można wziąć grecką monetę 2 euro, ma zarówno bogini, kontynent na to Jeśli to głowy zapłacę ci jedną Euro Jeśli są ogony płacisz mi dwa Oh i jeśli wygrasz więcej niż trzy razy, podczas gdy gramy, po prostu zatrzymujemy całą rzecz, ok. A fx tarf jest sekwencją transakcji fx forward w przypadku, gdy nasi partnerzy płacą za strajk Jeśli pojedynczy kontrakt przekłada się na korespondencję, którą wykonuje na podstawie nominalnej struktury, tak długo lub dłużej, zadzwoń Jeśli to na naszą korzyść wykonamy ją dwukrotnie nominalny, więc jesteśmy długi nałożyć na dwa razy nominalne I jeśli suma mocowań i n korzyść odpowiednika, z oznaczeniem ustalenia fx, przekracza określony cel, pozostałe przekucia wygasają bez dalszych płatności W takich strukturach istnieje kilka pożyczek dla ustalania kuponu, które powodują, że cel został wypłacony, albo całkowitą kwotę za tę poprawkę, albo tylko część kuponu niezbędna do osiągnięcia celu, lub żadnego kuponu w ogóle. Wycena fx tarfs w ogóle zależy od fx uśmiecha się dla każdego składnika s fixing Cały uśmiech jest ważny tutaj Zarówno strajk handlu, jak i cel minus skumulowane kwoty są krytycznymi punktami w uśmiechu oczywiście ponieważ skumulowana ilość jest losowo po pierwszym założeniu, cały uśmiech będzie miał wpływ na wartość struktury Ponadto dodatnie intertemporalne korelacje miejsca fx w datach ustalania odgrywają ważną rolę . W tym i prawdopodobnie jednym lub kilku późniejszych postach chcę napisać o kilku rzeczach. W ten sposób można wdrożyć klasyczny, w pełni rozwinięty mechanizm wyceny monte carlo dla tego structu re. how przybliżone npv dla scenariuszy na rynku i założeń czas rozkładu można obliczyć bardzo quickly. how może być wdrożony w drugim silniku cen i jak to jest związane z pierwszym engine. how QuantLib s przejrzysty przejrzysty projekt może być zachowany, gdy robi wszystko to. Oczywiście szybkie ustalanie cen jest przydatne do wypełnienia sławnego modułu npv, który może następnie służyć do obliczania liczb takich jak CVA, CVA, DVA itd. Dzisiejszy post poświęcony jest niektórym przemyśleniom na temat metodologii szybkich, przybliżonych cen, jestem mocno inspirowany poprzez rozmowę kilku kolegów z firmy Murex, którzy wprowadzili w życie podobne pomysły na platformie CVA i potencjalne przyszłe obliczenia narażenia. Pomysł ten dotyczy również bardzo klasycznej i prostej, ale genialnej gazety Longstaffa i Schwartza. Wycena amerykańskich opcji przez symulację A Simple Least - Podejście do kwadratu, ale ma nieco inny smak. Jeśli s sprecyzuj arkusz terminu tarf Struktura ma terminy płatności począwszy od 15 listopada 2017 r., A następnie co miesiąc do 15 października -2018 Uważa się, że ustalenie fx stanowi ustalenie EBC dla EUR-USD w ciągu dwóch dni roboczych przed każdym terminem płatności. Wartość nominalna wynosi 100 milionów Euro. Nasz kontrahent posiada zaproszenia, a nasze stany i nasze stany są na poziomie 200 milionów euro, dzięki czemu dźwignia czynnik 2 Strajk wynosi 1 10, więc wezwania drugiej strony były w pieniądzu w dniu transakcji. Data wyceny to 28 kwietnia 2018 r., a pozostały cel to 0 10 Punkt fx na dzień wyceny wynosi 1 10 Zmienność implikowana dla opcji walutowych w EUR-USD wynosi 20 logarytmicznie, nie jest jeszcze problemem na rynkach fx, stale w czasie i płaskim i zakładamy równe stopy procentowe w euro iw dolarach amerykańskich, więc żaden dryft w naszym podstawowym procesie Garmana-Kohlagha Tryb wypłaty pełny kupon Oczywiście założenia dotyczące danych rynkowych są tylko częściowo realistyczne. Pomysł przybliżenia przykładów efektywnie wygląda następująco: Najpierw wykonujemy pełną wycenę monte carlo w zwykły sposób. Każda ścieżka generuje npv. Zapisujemy następujące informacje dotyczące każdego punktu siatki każda ścieżka. otwarte Fixings fx spot, skumulowana kwota do tej pory npv pozostałych mocowań. Następnie mamy nadzieję, że możemy przeprowadzić analizę regresji npv na tych głównych sterownikach cen, na miejscu, już zgromadzoną kwotę i liczbę otwartych mocowań. Należy zauważyć, że to podejście zakłada, że ​​miejsce fx jest pobierane z zewnętrznego zestawu scenariuszy XVA, ale wszystko inne krzywe stóp procentowych i zmienność są sugerowane przez model wyceny Jest to nieco lub bardzo niezgodne z zestawem scenariuszy XVA, w którym krzywe stawki, a może także struktura zmienności jest częścią scenariuszy. Jest to najprostszy przypadek tylko jednego otwartego mocowania lewego, tj. umieszczamy się w punkcie czasowym gdzieś po drugim ale ostatnim i ostatnim ustaleniu Również ustawiamy cel na tj. ignorujemy funkcja na chwilę obecną i zakładanie dźwigni jednej Nasza struktura zapada do pojedynczego, wenilskiego fx do przodu Wykonujemy 250k monte carlo ścieżki i spiskować wyniki npv jest w procentach here. Do zobaczyć, co się dzieje Dostajemy chmura punktowa, która w przypadku stałej skumulowanej kwoty jest uwarunkowana na średnim miejscu średnim do linii reprezentującej fx do przodu npv Patrz poniżej, gdzie robię to w 2d i gdzie staje się jaśniejszy Co zauważamy tutaj jako pierwszą obserwację jest to, że pozycja chmury zależy od skumulowanej kwoty Niższe plamy są związane z niższą ilością skumulowanych kwot i wyższych plam o wyższych kwotach Jest to dość prawdopodobne, ale ma wpływ na obszary, w których mamy wystarczająco dużo danych, aby wykonać regresję. Następne zdjęcie przedstawia te same dane, ale projektując wzdłuż skumulowanej wielkości wymiaru. Dodatkowo dodałem linię regresji liniowej, która powinna być w stanie przewidzieć NPV z wartością spot Aby przetestować ten dodałem trzy kolejne linie poziome, które szacują NPV dla wartości punktowych 1 0, 1 1 i 1 2 przez uśrednienie nad wszystkimi wygenerowanymi danymi monte carlo w wiadrach 0 99,1 01, 1 09,1 11 i 1 19,1 21 Nadzieje polegają na tym, że linie poziome przecinają się z linią regresji w xv alues ​​1 0, 1 1 i 1 2 Wygląda to całkiem dobrze. Spójrzmy teraz na prawdziwą TARF, tzn. ustawiając cel na 0 15. Co nowego jest to, że chmura jest cięta na poziomie docelowym, poza zwijaniem po prostu do płaszczyzny wskazującej zero npv Zupełnie jasne, ponieważ w tym obszarze struktura jest zakończona przed ostatnim zamocowaniem. W przeciwnym razie przypadek nie jest zbyt różny od przypadku, ponieważ zakładamy pełną zapłatę kuponu i tylko jedna oprawę, więc mamy fx do przodu, który może być zabity przez wyzwalacz docelowy przed bardziej wyzywające jest przypadku, w którym zapłacić kupon ograniczony z wyłączeniem danych, gdzie cel był wyzwalany wcześniej, w tym przypadku mamy get. We chcesz przybliżać npvs dla plam 1 0, 1 1 i 1 2 i skumulowana ilość 0 05 spuszczana przez 0 04 do 0 06 Teraz Funkcja docelowa wprowadza zakrzywienie w naszej chmurze Uwzględniam to przez dopasowanie kwadratowego wielomianu zamiast tylko funkcji liniowej. npvs są ograniczone do 15 teraz i maleją dla hig jej miejsca Dlaczego ta ostatnia rzeczą Do tej pory używałem tylko czasów ustalających jako czasów symulacji, ponieważ tylko one są niezbędne do wyceny i proces może podejmować duże kroki ze względu na jego prostotę, więc miejsce jest skutecznie poprzedni ustalenie zawsze I jeśli jest to powyżej 1 1 wyklucza możliwość wyższych kuponów niż jej różnica do 1 1.Let s dodawać więcej czasu symulacji pomiędzy łącznikami 100 na rok w sumie, ponieważ może to mieć miejsce w zewnętrznych scenariuszach XVA, proszących o npvs w end. The przybliża działa całkiem ok dla miejsca 1 0, ale nie dobrze dla 1 1 i 2 2 więcej w obu przypadkach powyżej Do tej pory nie wykorzystaliśmy skumulowane kwoty w naszym przybliżeniu npv więc niech ogranicza się do skumulowanych kwot np. 0 02 do 0 08 pamiętaj, że chcemy przewidzieć kondycjonowanej na skumulowanej ilości 0 05, wybieram większe wiadro dla regresji, chociaż mam więcej danych i ponieważ myślę, że nie chcę obliczyć zbyt wielu regresji o n dwa małe zestawy danych na końcu. Lepiej przenieśmy się do oryginalnego arkusza termicznego, teraz dźwignię 2, pozostając celem 0 1, pełnym kuponem i 5 otwartymi zamocowaniami, a nie tylko 1, aby sprawdzić, czy wszystko to rozkłada się w bardziej złożonym otoczeniu doświadczenie mówi, tak, to się zdarzy Skumulowana kwota, którą chcemy aproksymować jest obecnie 0 01. Dobra ok, puh Widzimy teraz nowy artefakt Funkcja regresji kwadratowej zaczyna ponownie spaść w miejscach większych niż 1 25 Jest to oczywiście nie rozsądne Więc musimy nie tylko obliczyć różne funkcje regresji dla różnych skumulowanych kwot i różnych liczb otwartych mocowań, ale także dla różnych regionów punktowych Let s obliczyć inną regresję kwadratową dla plam większych niż 1 2, na przykład na wykresie niebieskim. pracowałby nad wyższymi punktami. Podsumowując eksperymenty, podejście wydaje się rozsądne w ogóle, ale musimy pamiętać o kilku rzeczach. Liczba kroków czasowych w symulacji powinna być większa niż w przypadku czystych cen cele, ewentualnie rozmiar kroku siatki powinien być porównywalny z symulacją XVA. Funkcja regresji może być założona jako kwadratowa, ale nie globalna. Zamiast tego domena musi być podzielona przez liczbę otwartych mocowań, być może nawet liczba otwarte mocowania i odległość do ostatniego ustalenia. Stałej kwoty. W następnym zadaniu byłoby myśleć o algorytmie, który robi rozsądną partycję automatycznie Jednym z pomysłów byłoby wymagać tylko pewien minimalny procent danych generowanych przez początkowy monte Carlo symulacji ceny dostępne w każdej partycji. Następny post będzie na wdrożenie dwóch silników cenowych następnie. Location --City of London. FX Opcje Confirmation Drafting Specialist. Are doświadczonych FX Opcje Confirmation Drafting Specialist. A sukces Miasto oparte Bankiem inwestycyjnym, poszukują obecnie doświadczonych opcji walutowych i egzotycznych analityków, aby dołączyć do ich rozwijającego się zespołu i aktywnie uczestniczyć w całej transakcji FX i ustrukturyzowanych e przetwarzanie i zarządzanie ryzykiem Obecnie zespół widzi coraz większe wolumeny handlowe, większą zmienność na rynku, obok istniejących inicjatyw STP mających na celu poprawę zarządzania handlem i ryzykiem we wszystkich walutowych liniach biznesowych Exotic. Zespół odpowiedzialny jest za produkty pochodne FX, opcje niekwalifikowalne , Niewykorzystane naprzód, opcje walut strukturalnych i produkty stopy procentowej. Zadaniem zespołu jest potwierdzenie i ręczne opracowanie transakcji dotyczących powyższych produktów w standardowych i niestandardowych standardach FSA i ISDA. Obejmuje to odpowiedzialność za zapewnienie, że potwierdzenie odzwierciedla oznacza bilet Trade Sales, a także dopasować transakcje składowe zarezerwowane w systemach ryzyka firm i kompilować się z szablonami rynku ISDA. Specyficzna rola tej roli w zespole obejmuje ręczne wytworzenie strukturalnych potwierdzeń, w tym niektóre produkty IR TARN s, Proximity Bonus Handel, Kosze, NDO i wszystkie powiązane produkty typu Close Out dla pełnego sp ectrum Potwierdzenia FXO, a zatem potrzeba pozyskania doświadczonego specjalistę w celu zastosowania tam specjalistycznych umiejętności. Rola będzie również wymagała we właściwym czasie wszystkich anomalii związanych z ryzykiem, właściwych sekcji lub departamentu, wewnętrznych zewnętrznych zainteresowanych stron, a następnie rozwiązywanych i zwracanych ten sam sposób Pomyślny analityk będzie miał także okazję wspierać kluczowe inicjatywy w celu dokonania przeglądu istniejących procedur, list kontrolnych i kontroli, aby poprawić prostotę przetwarzania i efektywności operacyjnej. Praktyczna wiedza specjalistyczna w zakresie opcji walutowych instrumentów pochodnych, NDO, NDF i swapów na podczerwień Techniczne zrozumienie, w jaki sposób powyższe instrumenty działają i kluczowe związane z nimi zagrożenia operacyjne Udowodniły zdolność do przeprowadzania ręcznych przeglądów transakcji z arkuszami kalkulacyjnymi, umowami handlowymi, umowami głównymi ISDA i zachowaniem ręczne obliczenia matematyczne w handlu języki europejskie będą wysoce korzystne ze względu na szeroki globalny ośrodek, który zespół również pokrywa. Jeśli jesteś doświadczonym specjalistą ds. opcji walutowych, z sprawdzonym najnowszym doświadczeniem wywodzącym się ze środowiska pochodnego FX, proszę przesłać CV Jest to doskonała okazja dla technicznie kompetentnego analityka FX Exotics w celu wspierania wiodącej działalności w zakresie kredytów bankowych w mieście Londyn. Osoby, które spełniają następujące surowe kryteria, będą kontaktowane i sprawdzane na nich kompetencje w odniesieniu do produktów pochodnych typu FX oraz najnowsze obowiązki w ramach redakcji opcji walutowych. - Znajdźmy karierę, która łączy się z Twoim życiem. Sprawdź szczegóły oferty, a następnie wypełnij poniższe informacje i kliknij przycisk Prześlij teraz. Wskazuje wymagane pole.